Cette formation vous permet de maîtriser la transition de Bâle II à Bâle III et IV, en traduisant les concepts complexes de solvabilité en outils de gestion quotidiens, dans le strict respect du cadre réglementaire algérien.

Public cible :

Cadres des risques et responsables financiers
Analystes de crédit et auditeurs internes
Chargés de la conformité et du contrôle prudentiel
Tout professionnel bancaire impliqué dans la gestion des risques et des fonds propres

Objectifs :

Comprendre la genèse de la régulation bancaire et la cartographie des risques (crédit, marché, opérationnel).
Maîtriser le calcul des actifs pondérés par les risques (RWA) et les stratégies d'optimisation des fonds propres.
Appliquer les exigences de Bâle III (CET1, Tier 1, Tier 2) et anticiper les perspectives Bâle IV (Output Floor).
Interpréter et mettre en œuvre les règlements prudentiels locaux (14-01, 14-02, 14-03 de la Banque d'Algérie).
Concevoir et appliquer des stress tests statiques pour mesurer l'érosion du ratio de solvabilité et piloter les mesures correctives.

Résumé du programme et contenu :

Cette formation propose un parcours complet de l'architecture des risques bancaires à la mise en œuvre opérationnelle des standards prudentiels. La première partie aborde les fondamentaux (genèse de Bâle I à Bâle II, risques majeurs) et l'ingénierie des RWA avec des ateliers de calcul par classe d'actifs. La deuxième partie est consacrée aux standards internationaux et au cadre réglementaire algérien : exigences Bâle III (CET1, Tier 1, Tier 2), perspectives Bâle IV, et application des règlements 14-01, 14-02, 14-03 (classification, provisionnement, ratio de solvabilité, coefficients de liquidité). La troisième partie plonge les participants dans le pilotage par stress-testing : modélisation de scénarios de dégradation, construction d'un modèle de stress test statique (à bilan constant), mesure de l'érosion du ratio de solvabilité et élaboration de plans d'action correctifs. Des ateliers pratiques sur Excel jalonnent la formation pour automatiser les calculs de ratios et simulations.