Maîtrisez l'intégralité de la chaîne ALM : lecture du bilan, mesure des risques de taux et de liquidité, stress testing et pilotage ALCO. Cette formation intègre une dimension innovante sur l'utilisation de l'IA générative pour automatiser et assister les tâches du praticien ALM.

Public cible :

• Trésoriers et gestionnaires ALM
• Auditeurs internes et contrôleurs de gestion
• Risk managers et responsables des risques
• Tout employé désirant approfondir ses connaissances dans le domaine de l'ALM

Objectifs : 

• Maîtriser la lecture et l'analyse d'un bilan bancaire dans une optique ALM (risques structurels, transformation, décalage de maturités).
• Comprendre le cadre réglementaire Bâle III/IV et ses implications opérationnelles (CET1, LCR, NSFR, IRRBB).
• Construire un gap de liquidité, calculer le LCR et le NSFR, élaborer un plan de contingence liquidité.
• Mesurer l'exposition au risque de taux : gap de repricing, duration, impact NII et EVE sous scénarios de chocs BCBS.
• Concevoir et appliquer des stress tests ALM et utiliser l'IA générative pour automatiser des tâches ALM (génération de livrables, audit de calculs, assistance à la décision).

Résumé du programme et contenu :

Ce séminaire intensif de trois jours alterne exposés théoriques rigoureux, ateliers Excel opérationnels et analyses de crises bancaires réelles (SVB 2023, Lehman 2008). Après une ouverture stratégique sur les fondements de l'ALM et le cadre Bâle III/IV, les participants abordent le risque de liquidité avec la construction du gap, le calcul du LCR et du NSFR, et l'élaboration d'un plan de contingence. Le risque de taux est traité à travers le gap de repricing, la duration et les mesures NII/EVE avec les scénarios BCBS. La méthodologie des stress tests est illustrée par des études de cas concrets. Le pilotage ALCO est abordé avec les instruments de couverture, le FTP et la construction d'un tableau de bord avec 12 KPIs clés. Une dimension transversale innovante introduit l'IA générative (Claude) comme outil de productivité ALM : génération automatisée de livrables, audit de cohérence des modèles et assistance à la décision ALCO, avec un atelier pratique de prompt engineering appliqué à l'ALM.