Objectifs de la formation :

• Maitriser les techniques de mesure des risques financiers
• Se familiariser avec les stress tests bancaires
• Savoir Modéliser les postes non-échéanciers : dépôts à vue, épargne, comptes débiteurs…
• Savoir préparer les travaux du comité ALCO
• Mise en place d’un référentiel ALM

Contenu de la formation : 

• La mesure et la gestion du risque de liquidité en ALM : les indicateurs avancés
• Les indicateurs du risque de liquidité dans le nouveau cadre réglementaire : LCR, NSFR
• Les indicateurs du risque de taux d’intérêt : Mesure de l’impact du risque de taux sur la valeur de la banque
• Le risque de change
• La dynamique du bilan bancaire et les sources de risques financiers
• Le comité ALM ou Assets liability comittee ALCO.
• La notion d’écoulement et travaux de modélisation des postes non-écheanciers  
• Les stress test bancaires 
• La notion du prix de cession interne : le transfer pricing 
• Mise en place d’une unité ALM : Exemple d’un référentiel ALM