ALM - Focus sur le Stress Test de Liquidité

Cette formation s'adresse aux Gestionnaires des risques, Gestionnaires de Trésorerie, Responsables ALM, Contrôleurs internes.
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Image générale de la formation

Objectifs de la formation:

1.        Maitriser les techniques de mesure des risques financiers

2.        Se familiariser avec les stress test bancaires

3.        Savoir Modéliser les postes non-échéanciers : dépôts à vue, épargne, comptes débiteurs …

4.        Savoir préparer les travaux du comité ALCO

5.        Mise en place d’un référentiel ALM

Des ateliers pratiques sur la modélisation des dépôts à vue sur eviews 10.0 (approche de box & jenkis) et sur Excel.

Contenu de la formation:

La mesure et la gestion du risque de liquidité en ALM : les indicateurs avancés

Les indicateurs du risque de liquidité dans le nouveau cadre réglementaire : LCR, NSFR

Les indicateurs du risque de taux d’intérêt : Mesure de l’impact du risque de taux sur la valeur de la banque

Le risque de change

La dynamique du bilan bancaire et les sources de risques financiers

Le comité ALM ou Assets liability comittee ALCO.

La notion d’écoulement et travaux de modélisation des postes non-écheanciers  

Les stress test bancaires 

La notion du prix de cession interne : le transfer pricing 

Mise en place d’une unité ALM : Exemple d’un référentiel ALM





Prochainement, dans le même métier

Formation Début Fin jours Lieu
Techniques d'élaboration de la courbe des taux et la gestion des bons de Trésor 09/02/2020 11/02/2020 3 Hôtel Mercure- Alger
Contrôle de gestion et tableaux de bord de l'agence bancaire 28/06/2020 30/06/2020 3 Hôtel Mercure- Alger
Marché de change interbancaire 19/07/2020 21/07/2020 3 Hotel Mercure
Modélisation financière sur Excel 19/07/2020 21/07/2020 3 Hôtel Mercure- Alger