Risques financiers : ALM & stress tests bancaires

Cette formation s'adresse aux Gestionnaires des risques, Gestionnaires de Trésorerie, Responsables ALM, Contrôleurs internes.

Objectifs de la formation :

  • Maitriser les techniques de mesure des risques financiers
  • Se familiariser avec les stress tests bancaires
  • Savoir Modéliser les postes non-échéanciers : dépôts à vue, épargne, comptes débiteurs…
  • Savoir préparer les travaux du comité ALCO
  • Mise en place d’un référentiel ALM

Contenu de la formation : 

  • La mesure et la gestion du risque de liquidité en ALM : les indicateurs avancés
  • Les indicateurs du risque de liquidité dans le nouveau cadre réglementaire : LCR, NSFR
  • Les indicateurs du risque de taux d’intérêt : Mesure de l’impact du risque de taux sur la valeur de la banque
  • Le risque de change
  • La dynamique du bilan bancaire et les sources de risques financiers
  • Le comité ALM ou Assets liability comittee ALCO.
  • La notion d’écoulement et travaux de modélisation des postes non-écheanciers  
  • Les stress test bancaires 
  • La notion du prix de cession interne : le transfer pricing 
  • Mise en place d’une unité ALM : Exemple d’un référentiel ALM